Bollinger Bånd Kompresjon

Merker et Bollinger-band virkelig et oversoldmarked I løpet av de siste ukene har det vært en oversikt over nyheter som har positivt påvirket aksjemarkedet. Resultatrapporter, matte nyheter og BoJ-inngrep har ført risikoen på handel høyere, og de store markedsindeksene har brutt ut. Denne breakout synes imidlertid å ha beveget seg mye raskere enn vanlig. Faktisk har vi sett et nært over 2-standardavviket Bollinger Band. Jeg hørte hvisket av overkjøpt her igjen. Men prishandlingen er ikke bearish, i hvert fall akkurat nå - og dette kommer fra en misforståelse om hvordan Bollinger Bands jobber. Bollinger Bands er en adaptiv volatilitetsstudie. Det forsøker å omfatte flertallet av prishandlinger, og hvis vi kommer utenfor disse bandene, indikerer det ofte at det er nødvendig med noe reversering. Misread Signals Men mener reversion behøver ikke å skje Dette er en feil av mange nye handelsmenn som leter etter den hellige gral og ikke holder indikatorer i kontekst. Hva bollinger-bandene er veldig gode på, er merking av volatilitetssykluser - som er en syklus som mange nye handelsmenn savner. Etter at vi ser Bollinger Band-komprimering, vil prisen komme ut av likevekt, og vi vil se volatilitetsutvidelsen. Ofte vil prisen gå utenfor Bollinger Bands, men det er fordi BB lags-prisen og var for en tidligere volatilitetsperiode. Faktisk, når vi ser både pris - og volatilitetsutvidelse, forteller det oss ofte at bevegelsesretningen er bærekraftig. Heres Evidence Woodshedder kvantifiserer dette for oss med en studie som viser hvordan de som ser etter reversering til den gjennomsnittlige, generelt vil bli skuffet: Og igjen kommer det ned til dette: inntil vi ser faktisk bevis på svakhet, må vi anta at trenden er kommer til å fortsette. Steven Place er grunnlegger og hoveder på investingwithoptionsBollinger Bands Compression Som handelsmann, vil du ha flere strategier i verktøykassen for å imøtekomme markedet og muligheter som tilbys. Trenden fortsettende følger strategier og konsolidering strategier er for meg de vanligste. I denne artikkelen vil jeg dele en trend som følger med strategien som jeg lærte tidlig i begynnelsen, og jeg er opptatt av å teste tilbake i øyeblikket. Bollinger Band-komprimeringsstrategien. Dette er en enkel strategi, men du må fortsatt holde fast i reglene for å unngå svake mønstre. Denne strategien er rent basert på pris handling og en indikator. Bollinger Band (legg Bollinger Band til diagrammet ditt med avvik på 2 og 20 perioder). I utgangspunktet vil områdene på diagrammene som krever vår oppmerksomhet være de hvor prisen går sidelengs og hvor Bollinger Band komprimerer (nær hverandre) og parallell, definerer sonen for kompresjon. Da venter vi på en komprimeringssprekk (til opp eller ned) for å gå lang eller kort og ri bølgen. For å identifisere et gyldig komprimeringsområde du trenger: 8211 Pris forsterker Bollinger Bands for å gå sidelengs 8211 Bollinger Bands være nær hverandre og flat Eksempel 1 Dette er en ugyldig komprimering fordi selv om prisen komprimeres og ligger i et tett område, Bollinger Band er ikke nær hverandre og ikke flate heller (de er konvergerende mot hverandre) Når vi er i kompresjonsfasen, vil vi da merke (og justere om nødvendig) høy og lav i begynnelsen av kompresjonsfasen. Dette er nivået vi vil ønske å bli brutt (lyset må lukkes over eller under) for å vurdere å ta en handel. I eksemplet nedenfor ligger kompresjonssonen mellom de 2 blå linjene, og den høye (i rød) og lav (i grønn) er notert. Vi ser da at høyden ble ødelagt (stearinlys lukket over) på stearinlyset markert av pilen som gir et potensielt langt signal. Inngangssignal For å gå lang eller kort, vil vi vente på en komprimeringspause høy eller lav med Bollinger som divergerer fra hverandre ved lysets slutt. I det siste eksemplet brøt stearinlyset markert av pilen opp og Bollinger we8217re ikke lenger flatt, og møtte begge betingelsene for å handle. Variasjon 1 Hvis prisen bryter ikke bare kompressionssonen highlow, men også den forrige highlow ser jeg det som et kraftigere signal (for øyeblikket handler jeg både som backtesting på det første paret ikke avsløre en betydelig forskjell, men jeg vil sjekke alle figurene igjen når du er ferdig med å teste de andre parene og kanskje tilpasse strategien til bare å ta de sterkere signalene basert på backtesting resultater). Når vi tar igjen forrige eksempel ser vi at ikke bare prisen brøt kompresjonssonen høyt, men også den forrige høyden, noe som gjør det til et sterkere oppsett. Stopp Plassering Før vi kommer i handelen, vil vi vite minst hvor stoppet vårt vil være (det er flere varianter når det gjelder mål som vi vil diskutere lenger nede). Jeg har personlig tilbaketrukket 8 forskjellige stoppplasseringer basert på signallyset (lyset som bryter updown) og tidligere høy og lavt. Du må teste deg selv og bestemme hvilken stoppplassering du vil bruke (det kan være en hvilken som helst annen metode jeg har brukt det, spiller ingen rolle), avhengig av risikonivået du er klar til å ta (noen ganger stopper er mindre enn 50 pips og andre ganger mer enn 250 pips). Men interessant nok var de 8 stoppplasseringene jeg backetested alle lønnsomme på slutten, men på ulike nivåer. Den mest lønnsomme var 5 ganger mer lønnsom enn den minst lønnsomme. Målplassering Nå som vi vet hvor vi legger stoppet, må vi bare bestemme hvor vi vil plassere våre mål, komme ut av markedet med vår fortjeneste. Her er også flere alternativer tilgjengelig. noen vil for eksempel ta sin fortjeneste med en 1: 1 (eller mer) risiko for å belønne forholdet (hvis de stopper 50 pips, vil de plassere sitt mål med et overskudd på 50 pips), mens andre forhandlere ikke vil sette noe mål, men vil spore deres Stopp underveis til prisen reverserer og treffer sitt stramme stoppfall. Andre handelsfolk vil analysere kurver på Bollinger Band og ta fortjeneste når Bands begynner å konvergere mot hverandre igjen etter å ha stoppet å være 8220parallel8221 i retning av trenden. Her igjen må du bestemme at fortjenesten tar regler basert på din egen testing, men testingen min har vist at en kombinasjon av både å la pricetrade løpe og ta noe av fortjenesten på et bestemt tidspunkt var det mest lønnsomme alternativet. Avhengig av din handelsstil og handelsplan, kan du bare ta ett tradesignal om gangen, men siden det også er handelsmann som bruker mer 8220advanced8221 handelsstiler og teknikker, er det også mulig med denne strategien å legge til din posisjon under visse forhold og omstendigheter . Så jeg vil detaljere under 2 ekstra variasjoner i denne handelsstrategien som du kan teste og implementere hvis du vil. Variasjon 2. Pyramid Når du allerede er i en handel, og et nytt signal vises i samme retning enn din nåværende handel, kan du også ta denne handelen og øke utstillingen og posisjonen på det paret, i håp om å høste flere pips og profitt langs veien. En ting å huske på med denne variasjonen er stoppplassering. hvis en ny handel blir tatt, vil stoppet av allerede åpnede handler bli plassert ved stoppet av den nye handelen som blir tatt (se bildene nedenfor) Fordelen med den teknikken er at du kan pyramide og legge til fortjeneste på hver ny handel med sterke trender. Men ulempen er at du også taper pyramiden hvis prisen ikke blir til din fordel. Jeg vil illustrere dette med følgende eksempel. let8217s forestille at du allerede er lenge på EURUSD H1, handelen din er 20 pips i fortjeneste og ditt stopp er 30 pips under kjøpskurs for handel 1 når paret presenterer deg med et nytt kjøpssignal som du tar stoppestørrelse på dette nye signalet er 30 pips. Du tar handelen og dermed flytter stopp av handel 1 for å stoppe plassering av handel 2. Så du har en 30 pips stopp på handel 2 og nå stopper bare 10 pips på handel 1. Prisen fortsetter å gå litt til din fordel før du endrer retning og Slår ditt stoppfall, vil tapet bli 30 pips på handel 2 og 10 pips på handel 1 så -40 pips totalt. Hvis du vil implementere denne varianten, anbefaler jeg at du (tilbake) test den først for å bestemme regler du vil implementere. Personlig har jeg lov til å ta en ny handel i samme retning bare hvis alle åpent stillinger har stoppet minst i Break Even-punktet, og setter meg i en risikofri situasjon for den nye handel. Men du har valget og bestemmer hva regelen din vil være Variasjon 2. Sikring En annen avansert variant som kan brukes med denne strategien er å også ta signal som går mot din nåværende posisjon. Hvis du er lenge et par, og et kort signal vises, tar du det (og vice versa), og bruker de samme stopp - og målreglene du har testet. Denne teknikken tillater også å få fortjeneste ut av retracement mens du følger trenden, men har den samme ulempen enn pyramidteknikken. Så du vil sørge for at du (tilbake) tester denne teknikken også for å bestemme regler slik at du kan hekke. Den mer avanserte modusen for denne strategien er å kombinere pyramide og sikring for å maksimere fortjeneste (og også tap hvis ikke går i din favør). Variasjon 3. handle med forspenning En annen måte å handle på denne strategien er med en forspenning. Avhengig av handelstiden din, vil du analysere høyere tidsramme for å bestemme den underliggende trenden, og deretter bare ta handler i den retningen på din handelstid og ignorere andre signaler. For eksempel hvis du handler H1, ville du analysere D1 og H4 for å bestemme trenden (let8217s sier det er trending opp) og ta handler kun i den retningen (da vil du bare ta lange signaler). Konklusjon Det handler ikke bare om å lære en strategi og blindt å begynne å handle det (hvis det i det minste gjør det på en demo-konto og ikke med ekte penger). Jeg lærte denne strategien fra medmennesker på DMTrading. fr, men jeg bruker mye tid på å teste det igjen, og tilpasse det til å passe på min stil og bestemme mine egne regler for engasjement basert på resultatene. Jeg støttet USDCAD på H1 på 7 år med historiske data, mer enn 250 handler, og det tok meg omtrent 57 timer. Men det handler om å sette det harde arbeidet i backtesting for å bestemme dine egne regler for handel med strategien, å vite, basert på resultatene , din potensielle forventning både når det gjelder fortjeneste og tap (jeg vet hva som er min verste drawdown og lengstest tapte streak på den strategien for USDCAD H1). Dette gjør meg ikke freak out når jeg har 3 tap på rad eller mister 250 pips i en uke (fordi jeg vet at det har vært mye verre i min backtesting) og stoler på at i det lange løp er strategien lønnsom hvis (og bare hvis) jeg handle det akkurat som om jeg støttet det for å gi det samme resultatet. Ikke nøl med å sende meg en mail eller ta kontakt med sosiale medier hvis du har spørsmål eller kommentarer angående denne strategien, prøvde jeg å forklare det beste jeg kunne. Bollinger Bands reg Introduksjon : Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på den tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres etter dine formål. Lær hvordan du bruker Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band-reglene Registrer deg for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri informasjonen din John Bollingers Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook Vår nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positiv. Vi forventer høyere priser over mellomtiden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg interesse. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke finnes i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut som en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen trekk. Bollinger Bands Du vil lære: Hvordan bruke Bollinger Bands for å finne Aksjer før store pause løp. Slik effektiviserer du analysen av Bollinger Bands. Når skal du bruke B Bollinger Indikator og hvordan den fungerer. Når skal du bruke Bollinger Bandwidth og hvordan det fungerer. Hvilke indikatorer som skal brukes med Bollinger Bands for høyere fortjeneste. De viktigste Bollinger Band-mønstrene for handelsmenn. Begrensninger av Bollinger Bands. Hvordan bruke Bollinger Bands på andre indikatorer som MACD. Vår Bollinger Band Webinar går inn i spesifikke detaljer om hvordan du bruker denne fantastiske indikatoren, og hvordan du maksimerer handelsresultatet ditt med tidligere oppføringer. Du vil også bli introdusert til B og Bandwidth, som mange handelsfolk finner ekstremt nyttige også. Bollinger Bands: Hvorfor de er så effektive. Hvis du er ute etter den beste Bollinger Bands Training, er dette webinaret for deg. Bollinger Bands har blitt standardkanalindikatorene for forhandlere. Disse båndene gir visuelle hjelpemidler for kompresjonsmønstre som oppstår før plutselige utbrudd. Webinaret du er i ferd med å se, går i stor detalj om hvordan du bruker Bollinger Bands for å finne momentum kjører FØR lageret begynner å bevege seg og enda viktigere: hvordan bestemme hvilken retning aksjen vil ta ut av breakout-mønsteret. Se Bollinger Bands Forklart nå og begynn å høste fordelene i dag med høyere fortjeneste og enklere analyse. Bollinger Bands fungerer best for å analysere sidelengs pris handling hvor pris komprimerer før en plutselig break out hastighet bevegelse. Bollinger Bands er et flott tillegg til dine indikatorer. Klar til å lære mer Se gratis webinar på denne siden. Hvordan bruke Bollinger Bands for raskere utvalgspakkevalg Hvordan B kan forbedre oppføringene og avslutte Hvordan Bollinger Bandwidth viser kompresjonsmønstre i mer detalj Hvorfor Bollinger Bands er ideelle for sidelengs breakouts Hvorfor Momentum Traders trenger B samt Bollinger Bands. Slik bruker du ledende hybridindikatorer med Bollinger Bands for mer nøyaktig analyse.