Moving Gjennomsnittet Fan

Moving Average Ribbon. DEFINITION av Moving Average Ribbon. En teknikk som brukes i teknisk analyse for å identifisere skiftende trender. Det er opprettet ved å plassere et stort antall bevegelige gjennomsnitt på samme diagram. Når alle gjennomsnittene beveger seg i samme retning, er tendensen sagt å være sterk Tilbakevendinger er bekreftet når gjennomsnittene krysser over og går i motsatt retning. Flytte gjennomsnittene som brukes i diagrammet, starter med 50-dagers glidende gjennomsnitt og øker med 10-dagers perioder opp til det endelige gjennomsnittet på 200 50, 60, 70, 80 190, 200.BREAK NED Flytte gjennomsnittlig bånd. Responsiveness til endrede forhold regnes ved å endre antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere antall perioder som brukes til å lage gjennomsnittet, jo mer følsomme båndet er til lave prisendringer For eksempel vil en serie på 5, 15, 25, 35 og 45-dagers glidende gjennomsnitt være et bedre valg for å finne kortsiktige reverseringer enn 150, 160, 170, 180-dagers glidende gjennomsnitt. sovers. Moving gjennomsnittlige overganger er en vanlig måte handelsmenn kan bruke Flytte gjennomsnitt Et crossover oppstår når en raskere Flytende Gjennomsnitt iea kortere periode Flytte Gjennomsnittlig krysser enten over en langsommere Flytende Gjennomsnitt iea lengre periode Flytende Gjennomsnittlig som anses som et bullish overgang eller under som vurderes et bearish crossover. Tabellen nedenfor av SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY viser 50-dagers Simple Moving Average og 200-dagers Simple Moving Average dette Moving Average pair er ofte sett på av store finansinstitusjoner som en lang rekkevidde indikator for Markedsretning. Legg merke til hvordan det langsiktige 200-dagers Simple Moving Average er i en uptrend dette tolkes ofte som et signal om at markedet er ganske sterk. En næringsdrivende kan vurdere å kjøpe når kortsiktige 50-dagers SMA krysser over 200 - dag SMA og kontrastvis kan en forhandler vurdere å selge når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA. I diagrammet over SP 500, begge potensielle kjøpssignaler wo uld har vært svært lønnsomt, men det ene potensielle salgssignalet ville ha forårsaket et lite tap. Husk at 50-dagers, 200-dagers Simple Moving Average crossover er en veldig langsiktig strategi. For de handlende som ønsker mer bekreftelse når de bruker Moving Average crossovers, kan 3 Simple Moving Average crossover teknikken brukes. Et eksempel på dette er vist i tabellen under Wal-Mart WMT-lager. Den 3 Simple Moving Average-metoden kan tolkes som følger. Den første crossover av Den raskeste SMA i eksemplet ovenfor, fungerer 10-dagers SMA over det neste raskeste SMA 20-dagers SMA som en advarsel om at prisene kan være reverserende trend, men vanligvis vil en forhandler ikke legge en faktisk kjøps - eller salgsordre da. Deretter, Det andre krysset over den raskeste SMA 10-dagers og den tregeste SMA-50-dagen, kan utløse en handelsmann å kjøpe eller selge. Det finnes mange varianter og metoder for bruk av 3 Simple Moving Average crossover-metoden, noen er gitt nedenfor. conserv ativ tilnærming kan være å vente til den midterste SMA 20-dagers krysser over den langsommere SMA 50-dagen, men dette er i utgangspunktet en to SMA crossover-teknikk, ikke en tre SMA-teknikk. En næringsdrivende kan vurdere en pengehåndteringsteknikk ved å kjøpe en halv størrelse når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA og deretter inn i den andre halvdelen når den raske SMA krysser over den langsommere SMA. I stedet for halvdeler, kjøp eller selg en tredjedel av en posisjon når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA, en annen tredjedel når den raske SMA krysser over den langsomme SMA, og den siste tredjedelen når den nest raskeste SMA krysser over den langsomme SMA. A Moving Average crossover teknikken som bruker 8 Moving Averages eksponentielle er Moving Average Exponential Ribbon Indicator, se Exponential Ribbon. Moving Gjennomsnittlig crossovers er ofte sett på verktøy av handelsfolk. Faktisk er crossover ofte inkludert i de mest populære tekniske indikatorene, inkludert Moving Average Convergence Divergence MACD-indikatoren, se MACD Other mov inntektsverdier fortjener nøye vurdering i en handelsplan. Opplysningene ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidige, vare - eller forexprodukt. Tidligere ytelse er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse Handelen er iboende risikabelt, ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Gjennomgang av gjennomsnitt. gjennomsnittlig også kalt rullende gjennomsnittlig glidende gjennomsnittlig rullende gjennomsnittlig glidende temporalt gjennomsnitt eller løpende gjennomsnitt er en type finitivt impulsresponsfilter som brukes til å analysere et sett med datapunkter ved å opprette en rekke gjennomsnitt av forskjellige delsett av hele datasettet. Gi en serie av tall og en fast delmengde, blir det første elementet i det bevegelige gjennomsnittet oppnådd ved å ta gjennomsnittet av den første faste delmengden av taleserien Deretter endres delsettet ved å skifte frem som er, unntatt det første nummeret i serien og inkluderer det neste nummeret etter den opprinnelige delmengden i serien Dette skaper en ny delmengde av tall, som er i gjennomsnitt Denne prosessen gjentas over hele dataserien Tegningslinjen som forbinder alle faste gjennomsnitt er det bevegelige gjennomsnittet Et glidende gjennomsnitt er et sett med tall, hver av dem er gjennomsnittet av den tilsvarende delmengde av et større sett med datapunkter Et glidende gjennomsnitt kan også bruke ulikvekt for hver dataværdi i delmengden for å understreke bestemte verdier i delmengden. Et glidende gjennomsnitt brukes vanligvis med tidsseriedata for å utjevne kortsiktige svingninger og fremheve langsiktige trender eller sykluser Terskelen mellom kortsiktige og langsiktige avhenger av søknaden, og parametrene for det bevegelige gjennomsnittet blir satt i samsvar med dette. For eksempel brukes det ofte i teknisk analyse av finansielle data, som aksjekursene returnerer eller handelsvolumer Det brukes også i økonomi til å undersøke bruttonasjonalprodukt, sysselsetting eller andre makroøkonomiske tidsserier. Matematisk er et glidende gjennomsnitt en type konvolusjon, og det kan derfor ses som et eksempel på et lavpassfilter som brukes i signalbehandling Når det brukes med ikke-tidsseriedata, filtrerer et glidende gjennomsnitt høyere frekvenskomponenter uten noen bestemt tilkobling til tid, selv om det vanligvis er underlagt noen form for bestilling. Sett på en enkel måte kan det betraktes som utjevning av dataene. Enkel glidende gjennomsnitt Rediger. I økonomiske applikasjoner Et enkelt, glidende gjennomsnittlig SMA er det uveide gjennomsnittet av de tidligere n-punktene. I vitenskap og ingeniør er gjennomsnittet normalt tatt fra like antall data på hver side av en sentralverdi. Dette sikrer at variasjoner i gjennomsnittet er justert med variasjoner i dataene i stedet for å bli skiftet i tid Et eksempel på et enkelt likevektt løpemiddel for en n-dagers utvalg av sluttkurs er den gjennomsnittlige av de forrige nids sluttprisene Hvis disse prisene er så er formelen. Når du beregner suksessive verdier, kommer en ny verdi inn i summen, og en gammel verdi faller ut, noe som betyr at en full summering hver gang er unødvendig for dette enkle tilfellet. Perioden valgt avhenger av typen interessebevegelse, for eksempel kort, mellomlang eller lang sikt. I økonomiske termer kan glidende gjennomsnittlige nivåer tolkes som støtte i et stigende marked eller motstand i et fallende marked. Hvis dataene ikke er sentrert rundt det gjennomsnittlige, et enkelt glidende gjennomsnitt lagrer seg bak det siste tidspunktet, poenget med halvparten av utvalgets bredde. En SMA kan også bli uforholdsmessig påvirket av at gamle datapunkter slipper ut eller nye data kommer inn. En egenskap for SMA er at hvis dataene har periodisk svingning , så vil en SMA av den perioden eliminere den variasjonen gjennomsnittet alltid inneholder en komplett syklus. Men en helt vanlig syklus blir sjelden oppdaget 1. For en rekke applikasjoner er det annonse Utmerket for å unngå at forskyvningen fremkalles ved bruk av bare tidligere data. Derfor kan et sentralt bevegelige gjennomsnitt beregnes ved å bruke data like fordelt på hver side av punktet i serien der gjennomsnittet beregnes. Dette krever bruk av et oddetall av datapunkter i prøvevinduet. Cumulative moving average Edit. I et kumulativt glidende gjennomsnitt kommer dataene i en bestilt datastrøm, og statistikeren vil gjerne få gjennomsnittet av alle dataene til det nåværende datapunktet. For eksempel kan en investor ha gjennomsnittsprisen på Alle aksjekontrakter for en bestemt aksje frem til gjeldende tid Som hver ny transaksjon oppstår, kan gjennomsnittsprisen på transaksjonstidspunktet beregnes for alle transaksjonene frem til det punktet ved å bruke det kumulative gjennomsnittet, typisk en likevekt gjennomsnitt av sekvensen av i-verdier x 1 xi opp til den nåværende tiden. Brute-force-metoden for å beregne dette ville være å lagre alle dataene og beregne summen og dividere b y antall datapunkter hver gang et nytt datapunkt ankom Det er imidlertid mulig å bare oppdatere kumulativt gjennomsnitt som en ny verdi xi 1 blir tilgjengelig ved hjelp av formelen. Hvor kan det bli lik til 0.Til gjeldende kumulative gjennomsnittet for et nytt datapunkt er lik det forrige kumulative gjennomsnittet pluss forskjellen mellom det siste datapunktet og forrige gjennomsnitt dividert med antall poeng mottatt hittil Når alle datapunktene kommer inn i N, vil det kumulative gjennomsnittet være like slutt gjennomsnitt. Utledningen av den kumulative gjennomsnittsformelen er enkel å bruke. og på samme måte for i 1 er det sett. Å løse denne ligningen for CA i 1 resulterer i. Vektet glidende gjennomsnitt Edit. Et veid gjennomsnitt er et hvilket som helst gjennomsnitt som har multiplikasjonsfaktorer til gi forskjellige vekter til data på forskjellige stillinger i prøvevinduet Matematisk er det bevegelige gjennomsnittet konvolusjonen av datapunkter med en fast vektingsfunksjon En applikasjon fjerner pixelisering fra et digitalt grafisk bilde. I teknisk analyse av økonomiske data har en veid gjennomsnittlig WMA-vei den spesifikke betydningen av vekter som faller i aritmetisk progresjon 2 I en n-dags WMA har den siste dagen vekt n den nest siste n 1 osv. ned til one. Filevektede gjennomsnittlige vekter. Nevneren er et trekantnummer som tilsvarer. I det mer generelle tilfellet vil nevnen alltid være summen av de individuelle vekter. Når du beregner WMA over suksessive verdier, er forskjellen mellom tellerne av WMA M 1 og WMA M er np M 1 p M p M n 1 Hvis vi angir summen p M p M n 1 av Total M da. Grafen til høyre viser hvordan vektene minker, fra høyeste vekt til det siste tidspunktet poeng, ned til null Det kan sammenlignes med vektene i eksponentielt glidende gjennomsnitt som følger. Eksponentiell glidende gjennomsnittlig Edit. En eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA, også kjent som et eksponentielt vektet glidende gjennomsnittlig EWMA, 3 er en type uendelig impuls r esponse filter som gjelder vektningsfaktorer som reduseres eksponentielt. Vektingen for hvert eldre datapunkt faller eksponentielt, når aldri null Grafen til høyre viser et eksempel på vektreduksjonen. EMA for en serie Y kan beregnes rekursivt. Koeffisienten representerer graden av vektreduksjon, en konstant utjevningsfaktor mellom 0 og 1 A høyere rabatter eldre observasjoner raskere Alternativt kan det uttrykkes som N tidsperioder hvor 2 N 1 Skriptfeil Scriptfeilkit er nødvendig For eksempel, hvis N 19 tilsvarer 0 1, vektens halveringstid er intervallet over hvilke vektene reduseres med en faktor på to, omtrent N 2 8854 innenfor 1 hvis N 5.Y t er verdien i en tidsperiode tS t er verdien av EMA ved enhver tidsperiode tS 1 er udefinert S 1 kan initialiseres på en rekke forskjellige måter, oftest ved å sette S 1 til Y 1 selv om andre teknikker eksisterer, for eksempel innstilling S 1 til et gjennomsnitt av de første 4 eller 5 obs opplevelser Fremtredelsen av S 1 initialiserings s-effekten på det resulterende glidende gjennomsnittet avhenger av mindre verdier, gjør valget av S 1 relativt viktigere enn større verdier, siden en høyere rabatterer eldre observasjoner raskere. Denne formuleringen er ifølge Hunter 1986 4 Ved gjentatt bruk av denne formelen for forskjellige tidspunkter, kan vi til slutt skrive S t som en vektet sum av datapunktene Y t som. For en hvilken som helst egnet k 0, 1, 2 Vekten til det generelle datapunktet er. En alternativ tilnærming av Roberts 1959 bruker Y t i stedet for Y t 1 5.Denne formelen kan også uttrykkes i tekniske analysevilkår som følger, og viser hvordan EMA går mot det siste datapunktet, men bare med en andel av forskjellen hver gang. Utvidelse ut hver gang resulterer i følgende strømserier, som viser hvordan vektningsfaktoren på hvert punktpunkt p 1 p 2 etc reduseres eksponentielt. Dette er en uendelig sum med avtagende vilkår. N-perioder i en N-dag-EMA spesifiserer bare faktoren N er ikke et stopppunkt for beregningen slik det er i en SMA eller WMA For tilstrekkelig stor N De første N-punktpunktene i en EMA representerer omtrent 86 av totalvekten i beregningen 6.I forenklet, 7 har en tendens til. ovenfor diskusjonen krever litt avklaring. Summen av vektene av alle betingelsene, dvs. uendelig antall termer i et eksponentielt glidende gjennomsnitt, er 1 Summen av betingelsenees vekter er Begge disse summene kan avledes ved å bruke formelen for summen av en geometrisk serie Vekten utelatt etter vilkår er gitt ved å subtrahere dette fra 1, og du får dette er i hovedsak formelen gitt under for vekten utelatt. Merk at det ikke er noen akseptert verdi som bør velges for, selv om det er noen anbefalte verdier basert på på søknaden I den ovennevnte diskusjonen har vi erstattet en vanlig verdi for i formelen for vekten av termer Denne verdien kommer fra å angi gjennomsnittsalderen for dataene fra en SMA lik gjennomsnittlig alder av e data fra en EWA og løse for igjen, det er bare en anbefaling ikke et krav Hvis du gjør denne substitusjonen, og du bruker 8, så får du 0 864 tilnærming Intuitivt, hva dette forteller oss er at vekten etter Vilkårene for en eksponentiell glidende gjennomsnittlig konvergerer til 0 864. Kraftformelen ovenfor gir en startverdi for en bestemt dag, hvorpå den påfølgende dagsformel som vises først kan brukes. Spørsmålet om hvor langt tilbake for å gå til en initial verdi avhenger av i verste fall på dataene Store prisverdier i gamle data vil påvirke totalt, selv om vekten er svært liten Hvis prisene har små variasjoner, kan bare vektingen vurderes. Vekten utelates ved å stoppe etter k-vilkårene er. out av totalvekten. For eksempel, for å ha 99 9 av vekten, må settes over forholdet lik 0 1 og løse for k. terms brukes. Siden tilnærminger som N øker, 9 forenkles dette til ca. 10.for dette eksempelet 99 9 vekt. Modifisert movi ng gjennomsnittlig Edit. A modifisert glidende gjennomsnittlig MMA, kjørende flytende gjennomsnittlig RMA, eller glatt glidende gjennomsnitt er definert som. I kort sagt er dette et eksponentielt glidende gjennomsnitt, med. Applikasjon til måling av datamaskinens ytelsesredigering. Noen datamessige ytelsesstatistikker, for eksempel gjennomsnittet prosesskø lengde eller gjennomsnittlig CPU utnyttelse, bruk en form for eksponentiell glidende gjennomsnitt. Her er definert som en funksjon av tid mellom to avlesninger Et eksempel på en koeffisient som gir større vekt til gjeldende lesing, og mindre vekt til de eldre avlesningene er hvor tiden for avlesning tn er uttrykt i sekunder, og er tidsperioden i minutter over hvilken lesingen sies å være gjennomsnittlig levetid for hver avlesning i gjennomsnittet. Med den ovenfor angitte definisjonen kan det bevegelige gjennomsnitt uttrykkes som. For eksempel måles et 15-minutters gjennomsnitt L av en prosesskø lengde Q hver 5. sekund, tidsforskjellen er 5 sekunder, beregnes som. Andre vektinger Rediger. Andre vektingssystemer brukes sporadisk For eksempel i aksjehandel vil volumvekting vekt hver gang i forhold til handelsvolum. En ytterligere vekting brukt av aktuarene er Spencer s 15-punkts-flytende gjennomsnitt 11 et sentralt glidende gjennomsnitt. De symmetriske vektkoeffisientene er -3 , -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3. Utenfor finansverdenen har vektede løpemidler mange former og applikasjoner. funksjon eller kjernen har sine egne egenskaper I ingeniørvitenskap og vitenskap er frekvensen og faseresponsen av filteret ofte av største betydning for å forstå de ønskede og uønskede forvrengningene som et bestemt filter vil gjelde for dataene. Et middel slipper ikke bare dataene A mean er en form for lavpassfilter Effektene av det bestemte filteret som brukes, bør forstås for å gjøre et passende valg. På dette punktet diskuterer den franske versjonen av denne artikkelen spektraleffekter av 3 slags midler kumulative, eksponentielle, gaussiske. Moving median Edi t. Fra et statistisk synspunkt kan det bevegelige gjennomsnittet, når det brukes til å estimere den underliggende trenden i en tidsserie, være utsatt for sjeldne hendelser som for eksempel hurtige støt eller andre anomalier. Et mer robust estimat av trenden er den enkle flytende medianen over n tidspunkter. hvor medianen er funnet ved for eksempel å sortere verdiene i parentesene og finne verdien i midten. For større verdier av n kan medianen beregnes effektivt ved å oppdatere en indekserbar hoppeliste 12.Statistisk er det glidende gjennomsnittet er optimal for å gjenopprette den underliggende trenden i tidsseriene når fluktuasjonene om trenden normalt fordeles. Den normale fordeling legger imidlertid ikke stor sannsynlighet for store avvik fra trenden som forklarer hvorfor slike avvik vil få en uforholdsmessig stor effekt på trend estimat Det kan vises at hvis svingningene i stedet antas å være Laplace distribuert, er den bevegelige medianen statistisk optimal 13 For en gitt variasjon, plasserer Laplace-distribusjonen høyere sannsynlighet for sjeldne hendelser enn normalt, noe som forklarer hvorfor den bevegelige medianen tolererer sjokker bedre enn det bevegelige midlet. Når den enkle flytende medianen ovenfor er sentral, er utjevningen identisk med medianfilteret som har applikasjoner i for eksempel bilde signalbehandling. Se også Rediger. Denne artikkelen inneholder en liste over referanser, men kildene er uklare fordi den ikke har nok inline-citater. Vennligst hjelp til å forbedre denne artikkelen ved å introdusere mer presise citater februar 2010. Notater og referanser Rediger . Statistisk analyse Ya-lun Chou, Holt International, 1975, ISBN 0-03-089422-0 seksjon 17 9. Skriptfeil. NIST SEMATECH e-håndbok for statistiske metoder Enkelt eksponensiell utjevning ved Nasjonalt institutt for standarder og teknologi. NIST SEMATECH e-Håndbok for Statistiske Metoder EWMA Control Charts ved Statens institutt for standarder og teknologi. Nevneren på venstre side skal være enhet, og telleren blir den høyre side geometriske serien. Fordi 1 x n n har en tendens til grensen e x for stor n. Se følgende link for et bevis. Det betyr - 0, og Taylor-serien tilsvarer. log e 0 001 2 -3 45. Spencer s 15-punkts flytende gjennomsnitt fra Wolfram MathWorld. GR Arce, Nonlinear Signal Processing En Statistisk Tilnærming, Wiley New Jersey, USA, 2005.Ad blokker interferens detected. Wikia er et brukervennlig nettsted som tjener penger fra annonsering Vi har en endret opplevelse for seere som bruker ad blokkere. Wikia er Ikke tilgjengelig hvis du har gjort ytterligere endringer Fjern den egendefinerte annonseblokkerregelen s, og siden lastes som forventet.